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FUNDOS QUANTITATIVOS



Olá caros leitores, hoje eu trago um conceito interessante e que vem assumindo cada vez mais espaço no cenário do mercado financeiro brasileiro que são os fundos quantitativos. O que são? Quais vantagens e desvantagens?  E claro, se vale a pena?


O que são fundos quantitativos? São fundos de investimento que utilizam estratégias automatizadas com base em análises matemáticas e algoritmos tendo como principal atuação operações de arbitragem, analisando os históricos de mercado para identificar assimetria de preços. Portanto, esse tipo de instrumento são belas opções de diversificação caracterizando-se como fundo multimercado, apesar de ser algo novo no Brasil temos grandes atuantes como a Kadima Asset Management e Giant Steps Capital. 
Quais as maiores vantagens deste tipo de aplicação? Ao meu ver é o uso da matemática e estatística para automatizar processos, desse modo é possível anular consideravelmente os vieses cognitivos na tomada de decisão se tornando um processo muito mais fundamentado e transparente. Além da capacidade de processamento desses modelos que é infinitamente maior do que um ser humano.
Quais as maiores desvantagens? Devido ao seu viés singular da sua programação questões macroeconômicas, microeconômicas e eventos esporádicos acabam sendo excluídas do processo decisório,isto é, o gestor fica muito limitado a estratégia do modelo matemático . Como as estratégias "quant" são construídas em cima de uma base de dados do passado muitas vezes esses variáveis são negligenciadas, ademais as taxa de administração e performance neste tipo de fundo tende a ser maior o que acaba afetando negativamente sua possível rentabilidade.
Fonte: Site Mais Retorno

Fundos Quantitativos vale a pena? Isso depende de uma série de variantes que devem ser ponderadas e avaliadas por cada investidor, seja pessoa física ou jurídica, entretanto dando uma conclusão sobre este produto é possível compreendê-lo como uma ótima ferramenta para compor portfólio e que possuem baixa correlação com qualquer outra classe de ativos. Em suma, uma boa escolha para equilibrar o desempenho da carteira.
É importante ressaltar que caso tenha o interesse de investir em fundos quantitativos é necessário analisar seu perfil de investidor (API) e seu apetite ao risco. 



Alguma dúvida, pedido, sugestões ou trabalhos "freelas" fica a vontade para entrar em contato.






REFERÊNCIAS


Acesso em: 19/05/2020

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