Vega Quant - Um blog sobre ciência de dados e mercado de capitais

O que é uma carteira de mercado? Se trata de uma carteira de ativos que podem ser ações, fundos, títulos públicos ou privados, entre outros. Esse tipo de composição permite uma diversificação maior de aplicações financeiras e níveis de risco trazendo uma diminuição maior da volatilidade e uma possível anulação do risco não-sistemático (diversificável). Por que calcular uma carteira de mercado? No mercado financeiro um dos mais famosos modelos de precificação de ativos é o Capital Asset Pricing Model (CAPM) que tem a finalidade de identificar o valor de um ativo financeiro por meio da definição de risco versus retorno esperado, além de determinar a taxa de retorno teórico apropriada para um ativo inserido em uma carteira devidamente diversificada. Como funciona o cálculo do CAPM? Assim como qualquer modelo matemático utiliza-se fórmulas. É a seguinte: R cp  = R lr  + ß x (R m  - R lr ) Nessa fórmula temos 5 elementos: - R cp  é o custo do capital ...

O   antifrágil pode perder por um longo tempo impunemente, desde que tenha acertado uma única vez; para o frágil, uma única perda pode ser fatal – Nassim Nicholas Taleb, em “O Antifrágil: coisas que se beneficiam com o caos” Caros leitores, venho hoje trazer uma breve resenha do livro Antifrágil: coisas que se beneficiam com o caos , que tem por objetivo traçar alguns conceitos fundamentais para serem levados para o mercado financeiro e para a vida. Antes de mais nada, é preciso expor a Tríade, a qual segundo o autor, é um mapa para classificar tudo aquilo que importa: FRÁGIL, ROBUSTO, ANTIFRÁGIL O frágil é aquele que sofre danos irreversíveis com adversidades e, portanto, deseja estabilidade e ordem, o robusto tem comportamento em geral neutro, já o antifrágil por sua vez, aprecia a volatilidade e a desordem pois assim, se fortalece. O termo antifrágil, hoje já se popularizou, mas antes das obras do Taleb, o mesmo era desconhecido. Seu significado é o exato...

Olá caros leitores, dando continuidade ao post anterior onde eu falava sobre dados estatísticos básicos hoje falo sobre o conceito de medidas de dispersão. Faixa interquartil O intervalo interquartil foi desenvolvido com a finalidade de avaliar o nível de dispersão dos dados de uma população ou amostra em torno de uma medida central, levando em consideração o ordenamento dos dados em ordem crescente.  Essa medida é encontrado por meio do cálculo dos "quartis" , sendo o primeiro quartil (inferior), o quartil intermediário (mediana) e o terceiro quartil (superior) o intervalo é encontrado pela diferença entre o primeiro quartil e terceiro quartil - > Q3 - Q1. Variância Para compreender o comportamento dos dados (discreto e contínuo) de forma mais objetiva usa-se como complemento na análise de dados a variância e, consequentemente, o desvio padrão. A variância de um conjunto de dados em questão é uma medida estatística que visa informar o "quão dist...

Olá caros leitores, hoje eu trago conceitos essenciais e básicos sobre estatística que é uma ferramenta imprescindível para uma análise e compreensão de uma série de dados no qual esteja trabalhando. Primeiramente irei discorrer sobre as ideias mais básicas como medidas de centralidade e, aos poucos, irei tratar de noções mais sofisticadas como inferência para dados categóricos ou até mesmo a avaliação de uma regressão linear. A estatística é um ramo da matemática que estuda a coleta, distribuição e interpretação de dados, assim como avaliar a procedência das fontes das informações retiradas para melhor compreensão. Com o intuito de resumirmos esse "dados" para uma explanação mais acessível e clara foi é utilizado os conceitos de média, mediana e moda. Média, mediana e moda são diferentes medidas de centro em um conjunto de dados numéricos. Cada uma delas busca resumir um conjunto de dados com um único número para representar um dado "típico" desse conjunt...

Olá caros leitores, hoje eu trago um conceito interessante e que vem assumindo cada vez mais espaço no cenário do mercado financeiro brasileiro que são os fundos quantitativos. O que são? Quais vantagens e desvantagens?  E claro, se vale a pena? O que são fundos quantitativos? São fundos de investimento que utilizam estratégias automatizadas com base em análises matemáticas e algoritmos tendo como principal atuação operações de arbitragem, analisando os históricos de mercado para identificar assimetria de preços. Portanto, esse tipo de instrumento são belas opções de diversificação caracterizando-se como fundo multimercado, apesar de ser algo novo no Brasil temos grandes atuantes como a  Kadima Asset Management  e  Giant Steps Capital .  Quais as maiores vantagens deste tipo de aplicação? Ao meu ver é o uso da matemática e estatística para automatizar processos, desse modo é possível anular consideravelmente os vieses cognitivos na tomada de decisão...

Olá caros leitores, hoje eu trago uma breve resenha sobre um livro que acabei de finalizar e acredito que o conteúdo dessa obra deva ser compartilhado aqui com vocês, sobretudo pelo fato dele ser um típico livro que "todo mundo deveria ler" porque fala sobre você, eu, todo mundo que pretende ou vai iniciar algum projeto, independente da natureza seja escrever um livro, iniciar uma reeducação alimentar, procurar um emprego... enfim! O autor Steven Pressfield dividi o livro em 3 partes onde ele discorre sobre nosso maior inimigo "A resistência" (desmotivação): na primeira parte ele a define e mostra como ela se manifesta no nosso cotidiano, na segunda parte passa anticorpos para combatê-la e no terceiro mostra o que acontece quando a vencemos e anulamos. A GUERRA DA ARTE Possuímos duas vidas a vivida e não vivida e barreira entre as duas é a resistência. Pressfield fala que "qualquer ato que rejeite a gratificação imediata em favor do crescimento da saúde ...

Olá caros leitores, através deste blog tenho o intuito de compartilhar com vocês insights, modelos estatísticos em linguagem R, além de uma boa dose de reflexões próprias sempre com ênfase no mercado de capitais. Como primeiro passo deste pequeno projeto pessoal (ppp) compartilho com vocês um dos meus primeiros scripts no Rstudio, no qual tenho a finalidade de selecionar uma pequena carteira de ações e calcular os principais indicadores que envolvem a construção de um portfólio, tal como retorno acumulado, drawdown, desvio padrão dos retornos e entre outros. install.packages("data.table") install.packages("quantmod") install.packages("PerformanceAnalytics") install.packages("TTR") library(data.table) library(quantmod) library(PerformanceAnalytics) library(TTR) install.packages("dplyr") install.packages("PortfolioAnalytics") library(PortfolioAnalytics) library(dplyr) #Primeiro passo é instalar ou ativar as b...